Jeg jobber med et programvareprosjekt som involverer statistisk analyse av myoelektriske signaler (EMG). En klient ba om beregning av justert gjennomsnitt for et gitt signalintervall. Hans beskrivelse er følgende: Han sendte meg denne forklaringen om det: Det justerte middelet brukes til å korrigere for situasjoner med høy standardavvik, for eksempel dem som er funnet med elektromyografi. Jeg googled mye, men kunne ikke finne noen referanse til en slik formel. De fleste referanser til justert gjennomsnitt er relatert til ANCOVA, og deretter justeres gjennomsnittet til en annen variabel, ikke i forhold til standardavviket til den samme variabelen. (EDIT, i henhold til WHuber-forespørsel) Min klient har disse andre overvejelsene om hva han har til hensikt å gjøre med det justerte gjennomsnittet: Det justerte gjennomsnittet gir en bedre lineær korrelasjon med den utøvde muskelstyrken (målt ved en dynamometer) enn det ujusterte gjennomsnittet. Dette er tydeligere for sterkere sammentrekningskrefter, fordi flere motoraggregater rekrutteres og dermed de elektriske verdiene oscillerer i større grad. Noen andre papirer Ive leser DEFINER EMG amplitude-konvolutten som (flyttende) standardavviket selv, en noe annen definisjon av den mer vanlige utjevningens utjevning. Det ville være interessant å vite hva klienten har til hensikt å gjøre med denne statistikken. Vil de bli brukt til formell testing Visualisering Tolkning eller beskrivelse av signalene (En nylig gjennomgang av EMG signalbehandling har en hel side (se tabell 4) av statistiske sammendrag i bruk, noen av dem er spesialisert, men dette er ikke blant dem .) ndash w huber 9830 22. juli kl. 16: 33Angel True Range (ATR) Bands Gjennomsnittlig True Range ble introdusert av J. Welles Wilder i 1978-boken New Concepts In Technical Trading Systems. ATR er forklart i større detalj ved gjennomsnittlig True Range. Wilder utviklet trend-volatilitet Stopp basert på gjennomsnittlig sant utvalg, som senere utviklet seg til gjennomsnittlig True Range Trailing Stops. men disse har to store svakheter: Stopper beveger seg nedover under en opp-trend hvis gjennomsnittlig True Range utvides. Jeg er ubehagelig med dette: stopper bør bare bevege seg i retning av trenden. Stopp-og-bakover-mekanismen forutsetter at du bytter til en kort posisjon når den stoppes ut av en lang posisjon, og omvendt. Alt for ofte blir handelsfolk stoppet tidlig når de følger en trend og ønsker å komme inn igjen i samme retning som deres tidligere handel. Gjennomsnittlig True Range Bands adresserer begge disse svakhetene. Stoppene beveger seg bare i retning av trenden og antar ikke at trenden har reversert når prisen krysser stoppnivået. Signaler brukes til utganger: Avslutt en lang posisjon når prisen krysser under det laveste gjennomsnittlige True Range Band. Avslutt en kort posisjon når prisen krysser over det øvre gjennomsnittlige True Range Band. Mens ukonvensjonelle, kan båndene brukes til å signalere oppføringer når de brukes i forbindelse med et trendfilter. Et kryss av motsatt bånd kan også brukes som et signal for å beskytte fortjenesten. RJ CRB Commodities Index sen 2008 nedtrenden vises med gjennomsnittlig True Range Bands (21 dager, 3xATR, sluttpris) og 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt som brukes som et trendfilter. Mus over diagramtekster for å vise handelssignaler. Gå kort S når prisen lukkes under 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt og nedre bånd Exit X når prisen lukkes over øvre bandet Go short S når prisen lukkes under underbåndet Exit X når prisen lukkes over øvre båndet Go short S når Prisen lukkes under underbåndet Exit X når prisen lukker over øvre bånd. Ingen lange posisjoner tas når prisen er under 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt, heller ikke korte stillinger når over 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Det er to alternativer tilgjengelig: Sluttpris: ATR Bands er tegnet rundt sluttkurs. HighLow: Bands er plottet i forhold til høye og lave priser, som lysekroneutganger. ATR-tidsperioden er 21 dager, med multipler satt til en standard på 3 x ATR. Det normale området er 2, for svært kort sikt, til 5 for langsiktige bransjer. Flere enn 3 er utsatt for whipsaws. Se indikatorpanel for veibeskrivelse om hvordan du setter opp en indikator. TRIX-indikator TRIX er en oscillator utviklet for handelstrender. Velg en TRIX-indikatorperiode som passer til tidsrammen du handler. Indikatoren vil holde deg i trender som er kortere eller lik vinduet. Basert på et tredobbelt glatt glidende gjennomsnitt av sluttkurs, eliminerer indikatoren syklene kortere enn den valgte indikatorperioden. Triple utjevning reduserer volatiliteten og minimerer sjansen for at falske signaler skaper deg ut av en trend for tidlig. TRIX ble utviklet av Jack Huton, utgiver av (Technical Analysis of) Stocks and Commodities magazine. Gå lenge når TRIX blir under null. Gå kort når TRIX blir nede over null. Bruk en signallinje (et 9-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt for TRIX) for å eliminere falske signaler. Vent til TRIX krysser signallinjen før du går inn i handelen. Mus over diagramtekster for å vise handelssignaler. Sammenlign resultatene fra TRIX-oscillatoren til de med et enkelt bevegelige gjennomsnittssystem ved å bruke MA med sluttpris som filter: Gå lang L når TRIX krysser over signallinjen under null. Pris lukkes over MA 4 dager tidligere, men så pisker vi inn og ut flere ganger på W. Gå kort S når TRIX krysser til under signallinjen mens den er over null. Til sammenligning er MA-signalet X mye senere. Det er tydelig at TRIX kan eliminere en rekke whipsaws, med bare marginalt lag i signalet sammenlignet med raskere indikatorer. Se Indikatorpanel for veibeskrivelse om hvordan du setter opp en indikator. Standard TRIX-vinduet er 12 dager. For å endre standardinnstillingene - Rediger indikatorinnstillinger.
Comments
Post a Comment